PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMASX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMASX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ (QQQ).

LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMASX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между LMASX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LMASX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMASX:

-0.37

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

LMASX:

-0.32

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

LMASX:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

LMASX:

-0.19

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

LMASX:

-0.68

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

LMASX:

11.58%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

LMASX:

23.47%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

LMASX:

-78.38%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LMASX:

-34.54%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, LMASX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.15% против 17.24% соответственно.

LMASX

С начала года

-8.80%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-8.42%

5 лет

3.24%

10 лет

-0.15%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LMASX и QQQ

LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

LMASX
ClearBridge Small Cap Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMASX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMASX
Ранг риск-скорректированной доходности LMASX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMASX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMASX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMASX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMASX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMASX и QQQ

Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		0.44%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LMASX и QQQ

Максимальная просадка LMASX за все время составила -78.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMASX и QQQ

Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 7.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...