Сравнение LMASX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ (QQQ).
LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMASX или QQQ.
Основные характеристики
| LMASX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.13% | 39.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.20% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.27% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.85% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 16.27% |
| Макс. просадка | -72.34% | -82.98% |
| Current Drawdown | -12.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LMASX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LMASX и QQQ
С начала года, LMASX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.85% против 18.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMASX и QQQ
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMASX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и QQQ
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 1.79% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% | 21.01% | 7.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и QQQ
Максимальная просадка LMASX за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и QQQ
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.