PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMASX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMASX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, LMASX returned 7.64%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMASX charges 1.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности LMASX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMASX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.64% против 21.94% соответственно.

LMASX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.05%
1 год
26.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.64%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMASX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.66%5.38%6.61%16.09%-21.19%17.67%2.44%29.75%-9.81%10.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between LMASX and QQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.74

The correlation between LMASX and QQQ shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LMASX:
LMASX с LMGTXLMASX с LCILXLMASX с LMSMXLMASX с LCSSXLMASX с LCSMXLMASX с LMISXLMASX с LMGEX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

LMASX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMASX
Ранг доходности на риск LMASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMASX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMASX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMASXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.64

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.45

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.51

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

13.49

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMASX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMASX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMASX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMASXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.64

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LMASX и QQQ

Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMASXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.22%

-82.97%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.96%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-22.77%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-35.12%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-35.12%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-32.79%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LMASX и QQQ

ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.31% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMASXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.10%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.94%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

22.38%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

22.29%

+0.27%

Сравнение комиссий LMASX и QQQ

LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMASX и QQQ

Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.72%11.86%6.98%1.81%0.00%18.14%0.05%4.15%13.81%6.78%3.35%5.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

LMASX and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to LMASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, LMASX dropped -69.22% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMASX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор