Сравнение LMASX с LMISX
LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMASX returned 8.10%/yr vs 15.60%/yr for LMISX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LMASX charges 1.85%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.
Доходность
Сравнение доходности LMASX и LMISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 8.10% против 15.60% соответственно.
LMASX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.10%
LMISX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам LMASX и LMISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 12.89% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 9.85% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
Correlation
The correlation between LMASX and LMISX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between LMASX and LMISX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMASX vs. LMISX — Ранг доходности на риск
LMASX
LMISX
Сравнение LMASX c LMISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMASX | LMISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.41 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 15.48 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMASX и LMISX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и LMISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMASX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -50.34% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -8.69% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -20.22% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -26.11% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -35.27% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.17% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -7.59% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.91% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и LMISX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 4.20%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMASX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.82% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 9.84% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 12.57% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.75% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 18.83% | +3.75% |
Сравнение комиссий LMASX и LMISX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и LMISX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности LMISX в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.50% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 5.36% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
LMASX and LMISX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMISX has higher volatility (4.82%) compared to LMASX (4.20%). In terms of maximum drawdown, LMASX dropped -69.22% vs LMISX's -50.34%.
LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMASX и LMISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор