PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLYX с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLYX и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLYX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -33.23%.


LLYX

1 день
5.00%
1 месяц
11.93%
6 месяцев
10.98%
С начала года
3.06%
1 год
80.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.04%

SKRE

1 день
0.25%
1 месяц
-12.41%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-33.23%
1 год
-41.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-41.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLYX и SKRE


2026 (YTD)20252024
LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
3.06%44.29%-23.22%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-33.23%-31.29%-34.41%

Correlation

The correlation between LLYX and SKRE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

LLYX vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLYX
Ранг доходности на риск LLYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYX c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LLYXSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.81

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.42

+5.19

LLYX vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLYX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLYX и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLYX и SKRE

Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLYXSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-79.33%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-51.44%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-78.34%

+67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.08%

-48.67%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.30%

29.31%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LLYX и SKRE

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLYXSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.72%

11.45%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.91%

32.51%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

46.03%

+30.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.45%

55.04%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.45%

55.04%

+20.41%

Сравнение комиссий LLYX и SKRE

LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYX и SKRE

Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SKRE в 0.38%


ПозицияTTM20252024
LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
2.68%2.76%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.38%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы


LLYX and SKRE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLYX has higher volatility (19.72%) compared to SKRE (11.45%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, LLYX leads with 80.05% vs -41.60% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 80.05% return vs -41.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.

LLYX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.38% for SKRE.

LLYX is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tuttle. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for SKRE.

LLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLYX и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор