Сравнение LLYX с SKRE
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - LLYX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. LLYX is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, LLYX returned 80.05% vs -41.60% for SKRE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -33.23%.
LLYX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 80.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
SKRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -12.41%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -41.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.59%
Сравнение доходности по годам LLYX и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 3.06% | 44.29% | -23.22% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -33.23% | -31.29% | -34.41% |
Correlation
The correlation between LLYX and SKRE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. SKRE — Ранг доходности на риск
LLYX
SKRE
Сравнение LLYX c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.81 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.42 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и SKRE
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -79.33% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -51.44% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -78.34% | +67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -48.67% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 29.31% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и SKRE
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 11.45% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | 32.51% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.19% | 46.03% | +30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 55.04% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 55.04% | +20.41% |
Сравнение комиссий LLYX и SKRE
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и SKRE
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SKRE в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.68% | 2.76% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.38% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and SKRE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLYX has higher volatility (19.72%) compared to SKRE (11.45%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, LLYX leads with 80.05% vs -41.60% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 80.05% return vs -41.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.38% for SKRE.
LLYX is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tuttle. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for SKRE.
LLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор