Сравнение LLYX с DBC
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - LLYX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. LLYX is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, LLYX returned 67.20% vs 40.66% for DBC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 29.51%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам LLYX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 44.29% | -23.40% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.72% | 8.10% | 2.00% |
Correlation
The correlation between LLYX and DBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between LLYX and DBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. DBC — Ранг доходности на риск
LLYX
DBC
Сравнение LLYX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.26 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 12.12 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.17 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и DBC
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -76.36% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -7.76% | -39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -24.38% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -46.21% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 3.36% | +18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и DBC
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 6.13% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | 16.00% | +37.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 18.87% | +56.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 19.20% | +57.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 17.82% | +58.51% |
Сравнение комиссий LLYX и DBC
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и DBC
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLYX has higher volatility (19.03%) compared to DBC (6.13%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, LLYX leads with 67.20% vs 40.66% for DBC. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 67.20% return vs 40.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.55% for DBC.
LLYX is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор