Сравнение LLYX с LLY
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past year, LLYX returned 67.20% vs 48.81% for LLY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 33.36%
Сравнение доходности по годам LLYX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 44.29% | -23.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.64% | 40.25% | -8.39% |
Correlation
The correlation between LLYX and LLY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between LLYX and LLY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. LLY — Ранг доходности на риск
LLYX
LLY
Сравнение LLYX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.07 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.16 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.58 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и LLY
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -68.24% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -23.64% | -23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | 0.00% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -19.22% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 9.49% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и LLY
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 9.72% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | 27.08% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 38.06% | +37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 32.83% | +43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 30.17% | +46.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и LLY
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LLYX and LLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LLYX has higher volatility (19.03%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор