- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 8 авг. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции LLYX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) показал доход в -1.49% с начала года и 67.20% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LLYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LLYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.55% | -0.60% | -25.25% | -0.92% | 39.98% | 4.54% | -1.49% | ||||||
| 2025 | 7.82% | 26.72% | -20.79% | 13.21% | -35.34% | 10.01% | -11.63% | -6.80% | 6.60% | 25.20% | 52.50% | -1.25% | 44.29% |
| 2024 | 27.72% | -16.36% | -13.87% | -9.91% | -7.59% | -23.40% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF has an annualized alpha of 76.26%, beta of 1.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2024.
- This ETF captured 370.13% of S&P 500 Index gains and 237.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 76.26%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 370.13%
- Участие в снижении
- 237.08%
Комиссия
Комиссия LLYX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLYX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LLYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.70 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF показал максимальную просадку в 67.98%, зарегистрированную 8 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF составляет 14.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -67.98%авг. 2025 г. | 11mo 9d | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.84%авг. 2024 г. | 1d | 1d | 2dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.19%авг. 2024 г. | 1d | 4d | 5dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.67%авг. 2024 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.66%авг. 2024 г. | 5d | 1d | 6dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| LLYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -9.10% | -58.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -2.97% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -1.13% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LLYX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LLYX