Сравнение LLYX с QQQT
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - LLYX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LLYX returned 80.05% vs 21.70% for QQQT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 14.38%.
LLYX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 80.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
QQQT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам LLYX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 3.06% | 44.29% | -23.22% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 14.38% | 14.04% | 15.55% |
Correlation
The correlation between LLYX and QQQT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between LLYX and QQQT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
LLYX
QQQT
Сравнение LLYX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.63 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и QQQT
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -22.50% | -45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -12.73% | -34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -4.53% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -3.97% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 3.87% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 6.64% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | 14.50% | +39.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.19% | 17.32% | +58.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 20.77% | +54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 20.77% | +54.68% |
Сравнение комиссий LLYX и QQQT
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и QQQT
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности QQQT в 20.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.68% | 2.76% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.37% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and QQQT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLYX has higher volatility (19.72%) compared to QQQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, LLYX leads with 80.05% vs 21.70% for QQQT. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 80.05% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
QQQT has the higher dividend yield at 20.37%, compared with 2.68% for LLYX.
LLYX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор