Сравнение LLY с TTWO
LLY (Eli Lilly and Company) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 33.45% против 18.63% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам LLY и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between LLY and TTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.18 |
The correlation between LLY and TTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
TTWO:
$39.24B
LLY:
$28.14
TTWO:
-$1.62
LLY:
14.08
TTWO:
5.84
LLY:
32.54
TTWO:
11.18
LLY:
$72.25B
TTWO:
$6.66B
LLY:
$59.75B
TTWO:
$3.81B
LLY:
$32.97B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. TTWO — Ранг доходности на риск
LLY
TTWO
Сравнение LLY c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.35 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.76 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и TTWO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -80.85% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -27.68% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -27.68% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -51.50% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -56.14% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -19.27% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -27.79% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 12.81% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и TTWO
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.33% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 23.93% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 29.37% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 32.30% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 34.03% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и TTWO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и TTWO
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and TTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs TTWO's -80.85%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор