Сравнение LLY с SYK
LLY (Eli Lilly and Company) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 33.45% против 11.70% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам LLY и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between LLY and SYK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
SYK:
$120.67B
LLY:
$28.14
SYK:
$8.63
LLY:
40.26
SYK:
36.16
LLY:
0.81
SYK:
2.68
LLY:
14.08
SYK:
4.78
LLY:
32.54
SYK:
2.61
LLY:
$72.25B
SYK:
$25.27B
LLY:
$59.75B
SYK:
$16.09B
LLY:
$32.97B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. SYK — Ранг доходности на риск
LLY
SYK
Сравнение LLY c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.58 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.38 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и SYK
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -58.63% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -29.45% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -29.45% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -31.68% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -43.80% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -22.05% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -13.11% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 12.49% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и SYK
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.24% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 18.39% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 22.78% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 24.24% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 26.35% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и SYK
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и SYK
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and SYK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs SYK's -58.63%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор