Сравнение LLY с NVR
LLY (Eli Lilly and Company) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 14.09%/yr for NVR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 33.45% против 14.09% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
NVR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам LLY и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
NVR NVR, Inc. | -12.59% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between LLY and NVR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1987 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
NVR:
$18.67B
LLY:
$28.14
NVR:
$408.34
LLY:
40.26
NVR:
15.61
LLY:
0.81
NVR:
1.52
LLY:
14.08
NVR:
2.00
LLY:
32.54
NVR:
5.34
LLY:
$72.25B
NVR:
$9.66B
LLY:
$59.75B
NVR:
$2.17B
LLY:
$32.97B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. NVR — Ранг доходности на риск
LLY
NVR
Сравнение LLY c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.39 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.87 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и NVR
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -96.72% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -34.88% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -43.94% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -43.94% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -46.13% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -35.77% | +33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -24.19% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 15.77% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и NVR
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.42% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 20.17% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 27.34% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 27.55% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 31.97% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и NVR
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и NVR
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and NVR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to NVR (7.42%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs NVR's -96.72%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор