Сравнение NVR с HD
NVR (NVR, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NVR in Residential Construction, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, NVR returned 13.55%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.62% соответственно.
NVR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.55%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам NVR и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -16.09% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between NVR and HD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1987 г. | 0.32 |
Over the past year, NVR and HD have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVR:
$17.92B
HD:
$311.72B
NVR:
$408.34
HD:
$14.08
NVR:
14.99
HD:
22.23
NVR:
1.92
HD:
1.87
NVR:
5.13
HD:
22.47
NVR:
$9.66B
HD:
$166.59B
NVR:
$2.17B
HD:
$55.19B
NVR:
$1.60B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. HD — Ранг доходности на риск
NVR
HD
Сравнение NVR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.49 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.01 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и HD
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -70.46% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -28.81% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -28.84% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -34.73% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -37.99% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -25.14% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -20.60% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 13.82% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и HD
NVR, Inc. (NVR) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 6.92% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.10% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 17.70% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 23.46% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 24.05% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 24.82% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и HD
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и HD
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and HD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs HD's -70.46%.
NVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор