PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVR и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.75%
23.96%
NVR
HD

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 22.07% против 17.82% соответственно.


NVR

С начала года

28.56%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

20.68%

1 год

44.13%

5 лет (среднегодовая)

19.59%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

HD

С начала года

17.63%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

22.58%

1 год

34.40%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

17.82%

Фундаментальные показатели


NVRHD
Рыночная капитализация$27.57B$404.10B
EPS$488.70$14.73
Цена/прибыль18.4227.62
PEG коэффициент4.895.25
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$154.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$52.52B
EBITDA (12 мес.)$2.07B$24.26B

Основные характеристики


NVRHD
Коэф-т Шарпа1.851.66
Коэф-т Сортино2.562.30
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара4.001.43
Коэф-т Мартина10.194.05
Индекс Язвы4.19%8.18%
Дневная вол-ть23.07%19.92%
Макс. просадка-97.91%-70.47%
Текущая просадка-9.31%-4.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NVR и HD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.851.66
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.562.30
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.28
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.001.43
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.194.05
NVR
HD

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.66
NVR
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и HD

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
2.21%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Просадки

Сравнение просадок NVR и HD

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.31%
-4.45%
NVR
HD

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и HD

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.64%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
6.39%
NVR
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию