PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVRHD
Дох-ть с нач. г.32.12%20.07%
Дох-ть за 1 год53.25%43.66%
Дох-ть за 3 года20.87%5.75%
Дох-ть за 5 лет20.88%14.50%
Дох-ть за 10 лет22.32%18.08%
Коэф-т Шарпа2.502.22
Коэф-т Сортино3.333.01
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара6.191.65
Коэф-т Мартина14.905.57
Индекс Язвы3.92%8.16%
Дневная вол-ть23.26%20.49%
Макс. просадка-97.91%-70.47%
Текущая просадка-6.80%-2.47%

Фундаментальные показатели


NVRHD
Рыночная капитализация$28.34B$403.18B
EPS$488.36$14.90
Цена/прибыль18.9427.24
PEG коэффициент4.894.52
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$114.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$36.93B
EBITDA (12 мес.)$1.84B$18.25B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NVR и HD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVR и HD

С начала года, NVR показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 22.32% против 18.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.39%
21.31%
NVR
HD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.90
HD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.57

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и HD

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.22
NVR
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и HD

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
2.17%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Просадки

Сравнение просадок NVR и HD

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.80%
-2.47%
NVR
HD

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и HD

NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
6.16%
NVR
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию