Сравнение LLY с CRMD
LLY (Eli Lilly and Company) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, CRMD in Biotechnology. Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs -2.59%/yr for CRMD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 33.71% против -2.59% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам LLY и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between LLY and CRMD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
CRMD:
$794.09M
LLY:
$28.14
CRMD:
$2.10
LLY:
40.83
CRMD:
4.07
LLY:
14.28
CRMD:
1.84
LLY:
33.00
CRMD:
1.82
LLY:
$72.25B
CRMD:
$400.05M
LLY:
$59.75B
CRMD:
$343.39M
LLY:
$32.97B
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. CRMD — Ранг доходности на риск
LLY
CRMD
Сравнение LLY c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.63 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.92 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.57 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.01 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | -0.03 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.03 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и CRMD
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -98.28% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -62.26% | +38.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -62.26% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -66.91% | +32.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -94.77% | +60.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.70% | +82.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -76.98% | +57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 42.14% | -32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и CRMD
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у CorMedix Inc. (CRMD) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 12.51% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 51.98% | -24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 68.53% | -30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 77.13% | -44.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 91.74% | -61.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и CRMD
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CRMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и CRMD
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and CRMD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (12.51%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CRMD's -98.28%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор