PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с BOTZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs 1.51%/yr for BOTZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.46%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.91%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between LLY and BOTZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

LLY vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.76

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.22

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.99

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

3.26

+1.02

LLY vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и BOTZ

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-55.54%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-19.34%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-29.02%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-55.54%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-10.83%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-18.29%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

5.84%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и BOTZ

Eli Lilly and Company (LLY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 9.27% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.89%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

19.49%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

25.07%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

26.90%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

25.79%

+4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и BOTZ

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BOTZ в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LLY and BOTZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BOTZ's -55.54%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор