Сравнение LLSCX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLSCX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 10.08% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLSCX и VSIAX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
LLSCX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
LLSCX
VSIAX
Сравнение LLSCX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.41 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.37 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.62 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LLSCX и VSIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и VSIAX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и VSIAX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLSCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -45.39% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -14.16% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -24.09% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -45.39% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -6.15% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.54% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.44% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и VSIAX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLSCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.52% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.25% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 20.69% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.86% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.45% | +2.13% |