Сравнение LLSCX с VMCIX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.61%/yr vs 11.40%/yr for VMCIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.40% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
VMCIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам LLSCX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 11.67% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between LLSCX and VMCIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and VMCIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
LLSCX
VMCIX
Сравнение LLSCX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.06 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.77 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и VMCIX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -58.86% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -8.13% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.93% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -27.54% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -39.30% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.61% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -7.94% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.16% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и VMCIX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.81% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.67% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.71% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.68% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.84% | +5.71% |
Сравнение комиссий LLSCX и VMCIX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и VMCIX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VMCIX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.33% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and VMCIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to VMCIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs VMCIX's -58.86%.
VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор