PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%0.05%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий LLSCX и SWMCX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.12

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.86

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

4.04

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между LLSCX и SWMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и SWMCX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и SWMCX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-40.34%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.43%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-26.09%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-8.15%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.75%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.87%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и SWMCX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.80%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.19%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.96%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.23%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.76%

+3.82%