PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%22.13%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с AQEIXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с LSHAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий LKSMX и MMGPX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

LKSMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.27

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.28

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.70

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Корреляция

Корреляция между LKSMX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и MMGPX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и MMGPX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-87.45%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-27.79%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-86.09%

+58.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-72.93%

+62.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-38.71%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

11.21%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и MMGPX

Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.99%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.28%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

21.94%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

32.15%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

45.74%

-25.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

39.05%

-17.73%