Сравнение LKSMX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и FAM Value Fund (FAMVX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции LKSMX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.72% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и FAMVX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
LKSMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
LKSMX
FAMVX
Сравнение LKSMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.65 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и FAMVX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и FAMVX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -51.12% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.38% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -22.77% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -37.73% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -7.14% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -6.45% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.25% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и FAMVX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.52% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.21% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 17.91% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.08% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.15% | +3.17% |