Сравнение LKSMX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции LKSMX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.92% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и BQMGX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
LKSMX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
LKSMX
BQMGX
Сравнение LKSMX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -0.01 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.05 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.14 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и BQMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и BQMGX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и BQMGX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -36.05% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.62% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -25.92% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -36.05% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -11.07% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.83% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.85% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и BQMGX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.65% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.05% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 15.98% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.84% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.97% | +3.35% |