Сравнение LKSCX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSCX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | -2.01% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.58% соответственно.
LKSCX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.27%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSCX и SSCPX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
LKSCX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
LKSCX
SSCPX
Сравнение LKSCX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSCX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.74 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.57 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LKSCX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и SSCPX
Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 9.16% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и SSCPX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -53.65% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -11.83% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -27.78% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -43.59% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -8.09% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.30% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.69% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и SSCPX
Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.57% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 15.33% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 22.69% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.17% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.93% | +0.18% |