Сравнение LKSCX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSCX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | -2.01% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.27% против 19.20% соответственно.
LKSCX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.27%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSCX и OBMCX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
LKSCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
LKSCX
OBMCX
Сравнение LKSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSCX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.82 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.42 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.82 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 13.69 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSCX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.82 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LKSCX и OBMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и OBMCX
Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 9.16% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и OBMCX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSCX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -68.24% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.68% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -28.11% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -50.04% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -5.04% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -16.51% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.54% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и OBMCX
Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSCX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 12.02% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 19.34% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 27.49% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 26.14% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.73% | -2.62% |