PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKQ с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKQ Corporation (LKQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LKQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKQ Corporation (LKQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKQ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKQ
LKQ Corporation		-2.00%-14.99%-20.92%-8.56%-9.24%71.09%-1.29%50.44%-41.65%32.69%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, LKQ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.25% соответственно.

LKQ

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-29.25%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
0.25%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKQ Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LKQ:
LKQ с GPCLKQ с SPYLKQ с LINLKQ с ^GSPCLKQ с WMLKQ с MGMLKQ с YALL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LKQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKQ
Ранг доходности на риск LKQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKQ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKQ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKQ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKQSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.88

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

1.32

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.05

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

3.55

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKQ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKQSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.88

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.58

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между LKQ и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKQ и SCHD

Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKQ
LKQ Corporation		4.09%3.97%3.27%2.35%1.92%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LKQ и SCHD

Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LKQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-33.37%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-12.74%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-16.85%

-31.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-33.37%

-34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-3.43%

-42.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-3.34%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.06%

3.75%

+19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и SCHD

LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

2.33%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

7.96%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

15.69%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

14.40%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

16.70%

+16.77%