Сравнение LKQ с SPYD
LKQ (LKQ Corporation) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, LKQ returned -0.39%/yr vs 8.89%/yr for SPYD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LKQ и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -0.39% против 8.89% соответственно.
LKQ
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- -27.41%
- 3 года*
- -19.07%
- 5 лет*
- -9.75%
- 10 лет*
- -0.39%
SPYD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам LKQ и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | -11.27% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | -9.24% | 71.09% | -1.29% | 50.44% | -41.65% | 32.69% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 12.86% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between LKQ and SPYD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between LKQ and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKQ vs. SPYD — Ранг доходности на риск
LKQ
SPYD
Сравнение LKQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKQ | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.56 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.37 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKQ и SPYD
Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -46.42% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -7.05% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.80% | -16.13% | -38.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.80% | -22.25% | -32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -46.42% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.12% | -1.62% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -6.14% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 2.45% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKQ и SPYD
LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.56% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 8.04% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 11.86% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 16.07% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 19.78% | +13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKQ и SPYD
Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPYD в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | 4.57% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.25% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LKQ and SPYD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKQ has higher volatility (8.37%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, LKQ dropped -68.02% vs SPYD's -46.42%.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKQ и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор