PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LKQ с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKQ Corporation (LKQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LKQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKQ Corporation (LKQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKQ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKQ
LKQ Corporation		-5.74%-14.99%-20.92%-8.56%-9.24%71.09%-1.29%50.44%-41.65%32.69%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LKQ показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.18% против 12.29% соответственно.

LKQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-32.59%
3 года*
-18.41%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
-0.18%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKQ Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LKQ:
LKQ с GPCLKQ с SPYLKQ с LINLKQ с WMLKQ с MGMLKQ с YALLLKQ с SPYD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LKQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKQ
Ранг доходности на риск LKQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKQ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKQ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKQ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.88

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

1.37

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.39

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

6.43

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.88

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между LKQ и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LKQ и ^GSPC

Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LKQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-56.78%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-9.10%

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-25.43%

-23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-33.92%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.07%

-5.67%

-42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-10.75%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.15%

2.62%

+20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LKQ и ^GSPC

LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.29%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

9.55%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

18.33%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

16.90%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

18.04%

+15.45%