PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с LQDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. LKOR is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 2.53%/yr vs 4.64%/yr for LQDH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.64% соответственно.

LKOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.80%
3 года*
4.99%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
2.53%

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и LQDH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		1.12%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%

Correlation

The correlation between LKOR and LQDH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.33

The correlation between LKOR and LQDH shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с CLOA

Доходность на риск

LKOR vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.80

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
4.27

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.23

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

13.73

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.80

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.20

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LKOR и LQDH

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-24.63%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.34%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-4.86%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-7.08%

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-24.63%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-0.09%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-1.68%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.55%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и LQDH

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.49%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

2.03%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

2.70%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

4.41%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

6.44%

+6.77%

Сравнение комиссий LKOR и LQDH

LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и LQDH

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.70%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

LKOR and LQDH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKOR has higher volatility (2.35%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs LQDH's -24.63%.

On 10-year performance, LQDH leads with 4.64% vs 2.53% for LKOR. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LQDH has performed better with a 4.64% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.70% for LKOR.

They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор