PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR с HYGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

LKOR и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		-0.75%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-1.86%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.23%.

LKOR

1 день
0.06%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.38%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.68%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с ^GSPCLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с VCLTLKOR с SRLN
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF

Сравнение комиссий LKOR и HYGV

LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

LKOR vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.12

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.59

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.57

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

7.57

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между LKOR и HYGV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и HYGV

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности HYGV в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.73%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и HYGV

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и HYGV.

Загрузка...

Показатели просадок

LKORHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-23.47%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-4.54%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-17.12%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-1.32%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-3.39%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.94%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и HYGV

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKORHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.32%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.99%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

6.19%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

7.57%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

9.28%

+3.94%