Сравнение LKFN с MS
LKFN (Lakeland Financial Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LKFN in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, LKFN returned 8.78%/yr vs 26.85%/yr for MS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKFN и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKFN показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции LKFN уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.78% против 26.85% соответственно.
LKFN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.78%
MS
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 74.42%
- 3 года*
- 42.08%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- 26.85%
Сравнение доходности по годам LKFN и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 5.73% | -14.25% | 8.68% | -7.78% | -7.00% | 52.73% | 12.55% | 24.99% | -15.41% | 4.31% |
MS Morgan Stanley | 24.29% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between LKFN and MS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between LKFN and MS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKFN:
$1.51B
MS:
$347.70B
LKFN:
$4.27
MS:
$11.41
LKFN:
13.89
MS:
19.12
LKFN:
6.89
MS:
1.80
LKFN:
3.59
MS:
2.89
LKFN:
2.02
MS:
3.33
LKFN:
$425.24M
MS:
$120.22B
LKFN:
$267.89M
MS:
$69.72B
LKFN:
$137.10M
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKFN vs. MS — Ранг доходности на риск
LKFN
MS
Сравнение LKFN c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFN | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.97 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 13.16 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.94 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LKFN и MS
Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKFN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -88.12% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.83% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -29.24% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -32.38% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -51.33% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.19% | 0.00% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -33.71% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 5.67% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFN и MS
Текущая волатильность для Lakeland Financial Corporation (LKFN) составляет 7.18%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что LKFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKFN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.71% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 21.13% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 25.45% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 28.70% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 31.50% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFN и MS
Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 3.44% | 3.51% | 2.79% | 2.82% | 2.19% | 1.70% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 1.75% | 1.53% | 2.03% |
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKFN и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKFN и MS
LKFN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
LKFN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
LKFN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
LKFN and MS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (7.71%) compared to LKFN (7.18%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKFN и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор