PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFN с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LKFN с MS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LKFN (Lakeland Financial Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LKFN in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, LKFN returned 10.03%/yr vs 28.10%/yr for MS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LKFN и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKFN показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции LKFN уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.03% против 28.10% соответственно.

LKFN

1 день
0.44%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.73%
6 месяцев
5.93%
1 год
5.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.40%
10 лет*
10.03%

MS

1 день
-2.73%
1 месяц
9.37%
С начала года
25.20%
6 месяцев
22.36%
1 год
65.69%
3 года*
42.51%
5 лет*
23.92%
10 лет*
28.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKFN и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFN
Lakeland Financial Corporation		9.73%-14.25%8.68%-7.78%-7.00%52.73%12.55%24.99%-15.41%4.31%
MS
Morgan Stanley		25.20%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between LKFN and MS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г.

0.37

The correlation between LKFN and MS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKFN:

$1.57B

MS:

$350.24B

EPS

LKFN:

$4.27

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

LKFN:

14.42

MS:

19.26

Коэффициент PEG

LKFN:

7.15

MS:

1.81

Коэффициент P/S

LKFN:

3.72

MS:

2.91

Коэффициент P/B

LKFN:

2.09

MS:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

LKFN:

$425.24M

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKFN:

$267.89M

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

LKFN:

$137.10M

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lakeland Financial Corporation

Morgan Stanley

Часто сравнивают с LKFN:
LKFN с PCBLKFN с CFBKLKFN с BRBSLKFN с MKLLKFN с METLKFN с ADPLKFN с ROP
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

LKFN vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFN
Ранг доходности на риск LKFN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFN c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKFNMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.54

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.15

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.51

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

11.56

-11.06

LKFN vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFN и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKFN и MS

Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKFNMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-88.12%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-18.83%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.66%

-29.24%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.35%

-32.38%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-51.33%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-3.18%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-33.66%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

5.70%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFN и MS

Текущая волатильность для Lakeland Financial Corporation (LKFN) составляет 6.53%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что LKFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKFNMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.45%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

21.68%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

26.01%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

28.70%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

31.34%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFN и MS

Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MS в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFN
Lakeland Financial Corporation		3.31%3.51%2.79%2.82%2.19%1.70%2.24%2.37%2.49%1.75%1.53%2.03%
MS
Morgan Stanley		1.82%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKFN и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
104.92M
33.15B
(LKFN) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKFN и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lakeland Financial Corporation и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.5%
61.8%
Активы портфеля
LKFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

LKFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

LKFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

LKFN and MS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.45%) compared to LKFN (6.53%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKFN и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор