Сравнение LKFN с MKL
LKFN (Lakeland Financial Corporation) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LKFN in Banks - Regional, MKL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, LKFN returned 8.74%/yr vs 6.43%/yr for MKL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKFN и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKFN показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.27%. За последние 10 лет акции LKFN превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.43% соответственно.
LKFN
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 8.74%
MKL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам LKFN и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 4.15% | -14.25% | 8.68% | -7.78% | -7.00% | 52.73% | 12.55% | 24.99% | -15.41% | 4.31% |
MKL Markel Corporation | -17.27% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between LKFN and MKL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LKFN:
$4.27
MKL:
$176.96
LKFN:
13.69
MKL:
10.05
LKFN:
6.79
MKL:
0.18
LKFN:
3.53
MKL:
1.00
LKFN:
$425.24M
MKL:
$16.57B
LKFN:
$267.89M
MKL:
$7.80B
LKFN:
$137.10M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKFN vs. MKL — Ранг доходности на риск
LKFN
MKL
Сравнение LKFN c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Financial Corporation (LKFN) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFN | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.39 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.98 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFN | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LKFN и MKL
Максимальная просадка LKFN за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFN и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKFN | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -61.32% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -20.10% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -20.10% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -28.87% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -44.66% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -18.87% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -11.39% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 8.06% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFN и MKL
Lakeland Financial Corporation (LKFN) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LKFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKFN | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.84% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 13.03% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 18.78% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 22.41% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 25.26% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFN и MKL
Дивидендная доходность LKFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corporation | 3.49% | 3.51% | 2.79% | 2.82% | 2.19% | 1.70% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 1.75% | 1.53% | 2.03% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKFN и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lakeland Financial Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKFN и MKL
LKFN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.71M при выручке в 104.92M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LKFN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.56M при выручке в 104.92M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
LKFN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lakeland Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 104.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
LKFN and MKL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKFN has higher volatility (7.45%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, LKFN dropped -61.30% vs MKL's -61.32%.
LKFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKFN и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор