PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции LKEQX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 8.72% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий LKEQX и TVRIX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.06

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между LKEQX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и TVRIX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и TVRIX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-39.36%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.45%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-24.87%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-39.36%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-9.20%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.10%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.06%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и TVRIX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.44%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.84%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.61%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.46%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.80%

-1.05%