PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.65% против 21.96% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с IOLZXLKEQX с SWLGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий LKEQX и FCGSX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.66

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.34

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.98

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

13.43

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.66

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между LKEQX и FCGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и FCGSX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и FCGSX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-38.77%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.10%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-38.77%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-38.77%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.44%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.05%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и FCGSX

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.15%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

14.39%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

24.14%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

23.69%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

23.19%

-6.44%