Сравнение LKBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.04% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и BERIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LKBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
BERIX
Сравнение LKBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.57 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.30 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.77 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 17.74 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.57 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и BERIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и BERIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -20.34% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -2.95% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -15.73% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -20.34% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.79% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.60% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.79% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и BERIX
LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 1.55% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 4.29% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 5.38% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.94% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 6.00% | +5.90% |