PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с BUFF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

LJUL и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и BUFF

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.38%11.02%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.38%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.95%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий LJUL и BUFF

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Доходность на риск

LJUL vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.79

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

9.72

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.46

+1.24

Корреляция

Корреляция между LJUL и BUFF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и BUFF

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и BUFF

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-46.23%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-3.58%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-6.29%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.28%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.60%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

4.06%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

9.82%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

8.39%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

17.82%

-14.43%