Сравнение LJUL с EJUL

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у EJUL с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EJUL в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJUL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и EJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LJUL и EJUL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как EJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки EJUL в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и EJUL.

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.