PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с PBFR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

LJUL и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и PBFR

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.24%10.44%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.24%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.84%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFR

Сравнение комиссий LJUL и PBFR

LJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

LJUL vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.00

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

10.77

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между LJUL и PBFR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и PBFR

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и PBFR

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-8.50%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.82%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.68%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.05%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.44%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

3.48%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

8.18%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

7.12%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

7.12%

-3.73%