Сравнение LJUL с PBFR
LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, LJUL returned 5.82% vs 11.38% for PBFR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности LJUL и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 6.30%.
LJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.83%
PBFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.03K | $48.91K | $40.40K | |
| $1.41M | $1.13M | $1.64M |
Сравнение доходности по годам LJUL и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 3.04% | 5.91% | -0.86% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 6.30% | 10.44% | 4.89% |
Correlation
The correlation between LJUL and PBFR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between LJUL and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJUL vs. PBFR — Ранг доходности на риск
LJUL
PBFR
Сравнение LJUL c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LJUL | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.55 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.15 | 4.05 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.57 | 20.64 | +35.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LJUL и PBFR
Максимальная просадка LJUL за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJUL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -8.50% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -2.82% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.61% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.55% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и PBFR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.56%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJUL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.34% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 3.65% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 4.39% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 6.73% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 6.73% | -2.53% |
Сравнение комиссий LJUL и PBFR
LJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и PBFR
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.19% | 5.36% | 2.78% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
LJUL and PBFR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFR has higher volatility (1.34%) compared to LJUL (0.56%). In terms of maximum drawdown, LJUL dropped -4.85% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 11.38% vs 5.82% for LJUL. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 11.38% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for LJUL and 0.50% for PBFR.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LJUL и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор