PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с EBUF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF).

LJUL и EBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и EBUF

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 2.98%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с UAUGLJUL с BALT
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAREBUF с ZJUN

Сравнение комиссий LJUL и EBUF

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Доходность на риск

LJUL vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULEBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.39

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.81

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

14.14

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между LJUL и EBUF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и EBUF

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как EBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и EBUF

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и EBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-6.49%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-3.28%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.53%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.82%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и EBUF

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.05%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

4.47%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

7.57%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

6.57%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

6.57%

-3.18%