Сравнение LJUL с CPSJ
LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) и CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. LJUL управляется активно, а CPSJ пассивно. За последний год LJUL показал 6.91% против 12.55% у CPSJ. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. LJUL взимает 0.79% в год против 0.69% у CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности LJUL и CPSJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 1.58%.
LJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJUL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.29% | 5.91% | 3.27% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 1.58% | 7.43% | 4.14% |
Корреляция
Корреляция между LJUL и CPSJ составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между LJUL и CPSJ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJUL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
LJUL
CPSJ
Сравнение LJUL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJUL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 3.60 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.64 | 6.93 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.59 | 7.63 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.22 | 37.49 | +21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJUL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 3.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.57 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LJUL и CPSJ
Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и CPSJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LJUL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -5.36% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.38% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.48% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.31% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и CPSJ
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.67%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LJUL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.24% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.76% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 3.62% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.74% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.74% | -1.38% |
Сравнение комиссий LJUL и CPSJ
LJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и CPSJ
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.27% | 5.36% | 2.78% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |