Сравнение LJUL с CPSJ
LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. LJUL is actively managed, while CPSJ is passively managed. Over the past year, LJUL returned 5.58% vs 7.59% for CPSJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности LJUL и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 2.73%.
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJUL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 5.91% | 3.27% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.73% | 7.43% | 4.14% |
Correlation
The correlation between LJUL and CPSJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between LJUL and CPSJ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJUL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
LJUL
CPSJ
Сравнение LJUL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJUL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.77 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 5.51 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.88 | 30.84 | +23.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJUL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 3.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.65 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LJUL и CPSJ
Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJUL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -5.36% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.38% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.45% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.25% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и CPSJ
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.23%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJUL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.28% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.67% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 2.30% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.58% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.58% | -1.33% |
Сравнение комиссий LJUL и CPSJ
LJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и CPSJ
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
LJUL and CPSJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSJ has higher volatility (0.28%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, LJUL dropped -3.21% vs CPSJ's -5.36%.
On 1-year performance, CPSJ leads with 7.59% vs 5.58% for LJUL. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSJ has performed better with a 7.59% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for CPSJ.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for LJUL and 0.69% for CPSJ.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LJUL и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор