PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с BDEC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC).

LJUL и BDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и BDEC

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.47%14.96%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BDEC с доходностью -2.47%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDEC

1 день
0.06%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.84%
3 года*
12.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с EAPRLJUL с JAJLLJUL с BMARLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BUFF
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с EAPRBDEC с ZFEB

Сравнение комиссий LJUL и BDEC

И LJUL, и BDEC имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

LJUL vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULBDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.67

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.69

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

8.27

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.70

+1.00

Корреляция

Корреляция между LJUL и BDEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и BDEC

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как BDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и BDEC

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и BDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-25.60%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-6.52%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-3.12%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.84%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и BDEC

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.87%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

7.22%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

13.46%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

11.94%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

14.40%

-11.01%