Сравнение LIWPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | -1.44% | 21.32% | 14.17% | 21.22% | -18.52% | 18.51% | 15.12% | 5.67% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
LIWPX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и VTMFX
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
LIWPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LIWPX
VTMFX
Сравнение LIWPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.94 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.73 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.12 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LIWPX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и VTMFX
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 1.59% | 1.57% | 0.00% | 1.76% | 1.50% | 1.58% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и VTMFX
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -28.49% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -6.82% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -17.40% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -4.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.57% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.45% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и VTMFX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.86% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 4.82% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 8.55% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 8.51% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 9.10% | +9.56% |