PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с VOLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. LITP is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, LITP returned 203.39% vs 67.05% for VOLT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности LITP и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и VOLT

2026 (YTD)20252024
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-10.09%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between LITP and VOLT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов LITP и VOLT

Секторы
LITP
VOLT

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

LITP

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

LITP

-

VOLT

-

Энергетика

LITP

-

VOLT
5.0%

Финансовые услуги

LITP

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

LITP

-

VOLT

-

Промышленность

LITP

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

LITP

-

VOLT

-

Технологии

LITP

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

LITP

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

LITP vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
3.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.13

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

7.52

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

20.89

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

3.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.50

-1.58

Просадки

Сравнение просадок LITP и VOLT

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-23.40%

-51.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-8.96%

-22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-3.91%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.25%

-5.17%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.22%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и VOLT

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

7.71%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

17.12%

+22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

20.36%

+37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

24.08%

+23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.34%

24.08%

+23.26%

Сравнение комиссий LITP и VOLT

LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и VOLT

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITP and VOLT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.43%) compared to VOLT (7.71%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, LITP leads with 203.39% vs 67.05% for VOLT. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 203.39% return vs 67.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Sprott and Tema. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.75% for VOLT.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор