PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LITP с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

LITP и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LITP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LITP и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITP и SETM

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		12.16%94.65%-43.85%-36.14%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.

LITP

1 день
1.85%
1 месяц
-3.88%
С начала года
12.16%
6 месяцев
58.86%
1 год
143.87%
3 года*
-2.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с XMELITP с BATTLITP с LTLLITP с REMXLITP с SQM
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий LITP и SETM

И LITP, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.

LITP
Sprott Lithium Miners ETF
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF

Доходность на риск

LITP vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

3.14

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.25

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.56

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

18.61

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.14

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.55

-0.71

Корреляция

Корреляция между LITP и SETM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и SETM

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SETM в 1.34%

TTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.61%7.41%6.55%2.80%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LITP и SETM

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

LITPSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-42.81%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-25.85%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-14.72%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-14.59%

-29.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

7.72%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и SETM

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеют волатильность 16.07% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITPSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

16.58%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

36.76%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

45.86%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

36.22%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.28%

36.22%

+11.06%