PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с SETM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -0.72%/yr vs 30.33%/yr for SETM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LITP и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LITP показывает доходность 25.56%, а SETM немного ниже – 25.22%.

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и SETM

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-43.85%-36.14%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between LITP and SETM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between LITP and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITP и SETM

Секторы
LITP
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

LITP

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

SETM
0.1%

Энергетика

LITP

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

LITP

-

SETM

-

Здравоохранение

LITP

-

SETM

-

Промышленность

LITP

-

SETM
0.9%

Недвижимость

LITP

-

SETM

-

Технологии

LITP

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

LITP

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

LITP vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.99

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.12

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

5.16

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

15.96

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.58

-0.66

Просадки

Сравнение просадок LITP и SETM

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-42.81%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-25.85%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-42.81%

-31.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-8.76%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.25%

-14.25%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

8.33%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и SETM

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеют волатильность 13.43% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

13.68%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

34.54%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

44.74%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

36.56%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.34%

36.56%

+10.78%

Сравнение комиссий LITP и SETM

И LITP, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и SETM

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SETM в 1.25%

ПозицияTTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

LITP and SETM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to LITP (13.43%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs -0.72% for LITP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP and SETM have the same expense ratio: 0.65% per year.

LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.25% for SETM.

LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор