Сравнение LITP с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
LITP и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LITP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LITP и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LITP и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 12.16% | 94.65% | -43.85% | -36.14% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
LITP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 58.86%
- 1 год
- 143.87%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LITP и PSCE
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
LITP vs. PSCE — Ранг доходности на риск
LITP
PSCE
Сравнение LITP c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITP | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.23 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.67 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.75 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 5.85 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.23 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LITP и PSCE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и PSCE
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.61% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок LITP и PSCE
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LITP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.72% | -96.21% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.12% | -25.44% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -75.44% | +53.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -58.66% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 7.60% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и PSCE
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LITP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 6.36% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 18.75% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 35.63% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 38.13% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 43.44% | +3.84% |