Сравнение LITP с MLPA
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -11.07%/yr vs 17.10%/yr for MLPA. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LITP charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности LITP и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 19.81%.
LITP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
MLPA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $291.88K | $314.31K | $845.68K | |
MLPA Global X MLP ETF | $13.80M | $11.47M | $11.08M |
Сравнение доходности по годам LITP и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.86% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
MLPA Global X MLP ETF | 19.81% | 5.73% | 20.35% | 10.55% |
Correlation
The correlation between LITP and MLPA is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between LITP and MLPA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LITP и MLPA
Секторы
LITP
MLPA
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
LITP
MLPA
-
Коммуникационные услуги
LITP
-
MLPA
-
Потребительский циклический сектор
LITP
-
MLPA
-
Потребительский защитный сектор
LITP
-
MLPA
-
Энергетика
LITP
-
MLPA
Финансовые услуги
LITP
-
MLPA
-
Здравоохранение
LITP
-
MLPA
-
Промышленность
LITP
-
MLPA
Недвижимость
LITP
-
MLPA
-
Технологии
LITP
-
MLPA
-
Коммунальные услуги
LITP
-
MLPA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. MLPA — Ранг доходности на риск
LITP
MLPA
Сравнение LITP c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.43 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.55 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и MLPA
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -78.75% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.50% | -7.73% | -37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.42% | -14.20% | -56.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -1.66% | -40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -20.07% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 2.87% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и MLPA
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 3.90% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 9.64% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 12.39% | +46.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 17.68% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 27.39% | +20.16% |
Сравнение комиссий LITP и MLPA
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и MLPA
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MLPA в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.50% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.05% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and MLPA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (10.49%) compared to MLPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs MLPA's -78.75%.
On 3-year performance, MLPA leads with 17.10% vs -11.07% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPA has performed better with a 17.10% return vs -11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.
LITP has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 7.05% for MLPA.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while MLPA is MLPs. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.77% for MLPA.
MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор