Сравнение LITP с GXPE
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности LITP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
LITP
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 203.39%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 25.56% | 71.76% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between LITP and GXPE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
LITP
GXPE
Сравнение LITP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.15 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок LITP и GXPE
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.72% | -12.37% | -62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -7.12% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.25% | -3.23% | -39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 20.38% | +37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 20.38% | +26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.34% | 20.38% | +26.96% |
Сравнение комиссий LITP и GXPE
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и GXPE
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.90% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and GXPE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.92% for GXPE.
LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для LITP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор