Сравнение LITP с GXPE
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, LITP returned 65.64% vs 37.19% for GXPE. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LITP charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности LITP и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 29.57%.
LITP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $291.88K | $314.31K | $845.68K |
Сравнение доходности по годам LITP и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.86% | 67.56% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
Correlation
The correlation between LITP and GXPE is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. GXPE — Ранг доходности на риск
LITP
GXPE
Сравнение LITP c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.38 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.26 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и GXPE
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -15.73% | -59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.50% | -15.73% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -8.02% | -34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -4.31% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 5.96% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и GXPE
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 6.04% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 16.52% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 20.84% | +38.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 20.68% | +26.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 20.68% | +26.87% |
Сравнение комиссий LITP и GXPE
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и GXPE
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.50% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and GXPE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (10.49%) compared to GXPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs GXPE's -15.73%.
On 1-year performance, LITP leads with 65.64% vs 37.19% for GXPE. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITP has performed better with a 65.64% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 2.15% for GXPE.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while GXPE is Energy Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.15% for GXPE.
GXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор