Сравнение LITP с GBUG
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. LITP is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, LITP returned 203.39% vs 63.04% for GBUG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности LITP и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -1.44%.
LITP
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 203.39%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITP и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 25.56% | 95.52% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
Correlation
The correlation between LITP and GBUG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. GBUG — Ранг доходности на риск
LITP
GBUG
Сравнение LITP c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITP | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 1.97 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 5.05 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITP | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.33 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.74 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок LITP и GBUG
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.72% | -32.10% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.12% | -32.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -25.98% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.25% | -7.68% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 12.52% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и GBUG
Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 13.43%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 15.44% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 39.41% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 47.62% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 47.31% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.34% | 47.31% | +0.03% |
Сравнение комиссий LITP и GBUG
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и GBUG
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности GBUG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.90% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and GBUG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (15.44%) compared to LITP (13.43%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs GBUG's -32.10%.
On 1-year performance, LITP leads with 203.39% vs 63.04% for GBUG. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITP has performed better with a 203.39% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.58% for GBUG.
LITP is categorized as Energy Equities, while GBUG is Gold. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.89% for GBUG.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор