Сравнение LITE с VTIP
LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, LITE returned 43.96%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 154.48%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 43.96% против 3.14% соответственно.
LITE
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 154.48%
- 6 месяцев
- 209.59%
- 1 год
- 1,107.98%
- 3 года*
- 160.60%
- 5 лет*
- 62.83%
- 10 лет*
- 43.96%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам LITE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 154.48% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.05% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LITE and VTIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.01 |
The correlation between LITE and VTIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
LITE
VTIP
Сравнение LITE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.67 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.02 | 6.75 | +32.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.77 | 26.06 | +126.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13 | 3.15 | +9.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.89 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LITE и VTIP
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -6.27% | -60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -0.70% | -28.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -0.98% | -49.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -5.50% | -60.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -6.27% | -60.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -0.02% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -1.04% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.18% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и VTIP
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.62% | 0.43% | +30.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.91% | 1.02% | +67.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.30% | 1.50% | +83.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 2.77% | +56.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 2.74% | +53.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и VTIP
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.58% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
LITE and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (30.62%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs VTIP's -6.27%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (13.13 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор