PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITE с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с KTOS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LITE returned 39.47%/yr vs 26.04%/yr for KTOS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 107.70%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.48%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 39.47% против 26.04% соответственно.

LITE

1 день
4.47%
1 месяц
-9.94%
6 месяцев
136.10%
С начала года
107.70%
1 год
648.92%
3 года*
145.32%
5 лет*
56.02%
10 лет*
39.47%

KTOS

1 день
-0.20%
1 месяц
-15.26%
6 месяцев
-64.86%
С начала года
-39.48%
1 год
-22.29%
3 года*
47.35%
5 лет*
11.28%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		107.70%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-39.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between LITE and KTOS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.26

The correlation between LITE and KTOS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$59.56B

KTOS:

$8.61B

EPS

LITE:

$5.03

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

LITE:

152.16

KTOS:

273.71

Коэффициент P/S

LITE:

26.90

KTOS:

5.69

Коэффициент P/B

LITE:

24.77

KTOS:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с SNDKLITE с AVGOLITE с TSMLITE с GLWLITE с CIEN
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

LITE vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.28
-0.32

+7.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
-0.01

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.00

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.47

-0.34

+19.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.29

-0.63

+60.92

LITE vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 7.28, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и KTOS

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-99.81%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-64.86%

+31.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-64.86%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-66.97%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-72.74%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-97.09%

+69.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-95.93%

+72.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

35.40%

-24.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и KTOS

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.14%

18.45%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

53.90%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.15%

70.91%

+19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.09%

52.77%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.08%

50.99%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и KTOS

Ни LITE, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
808.40M
371.00M
(LITE) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.2%
9.4%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and KTOS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (25.14%) compared to KTOS (18.45%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs KTOS's -99.81%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор