Сравнение LITE с COF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Capital One Financial Corporation (COF).
Доходность
Сравнение доходности LITE и COF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LITE и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 90.66% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.58% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Фундаментальные показатели
LITE:
$58.40B
COF:
$99.87B
LITE:
$3.23
COF:
$4.36
LITE:
217.31
COF:
42.28
LITE:
25.97
COF:
1.50
LITE:
68.98
COF:
0.88
LITE:
$2.11B
COF:
$69.25B
LITE:
$704.00M
COF:
$32.78B
LITE:
$171.40M
COF:
$2.28B
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 90.66%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 38.75% против 12.03% соответственно.
LITE
- 1 день
- 7.33%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 90.66%
- 6 месяцев
- 310.01%
- 1 год
- 1,005.14%
- 3 года*
- 135.20%
- 5 лет*
- 49.99%
- 10 лет*
- 38.75%
COF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. COF — Ранг доходности на риск
LITE
COF
Сравнение LITE c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITE | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.35 | 0.13 | +12.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 0.43 | +5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 0.14 | +35.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.01 | 0.38 | +121.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITE | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35 | 0.13 | +12.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LITE и COF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и COF
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.52% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок LITE и COF
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и COF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LITE | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -90.17% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -31.47% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -50.38% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -60.25% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -28.20% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -21.47% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 11.26% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и COF
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LITE | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 7.64% | +29.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 24.96% | +45.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.05% | 37.93% | +46.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.67% | 35.20% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 37.21% | +18.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и COF
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.