PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с GE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LITE с GE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и General Electric Company (GE).

Доходность

Сравнение доходности LITE и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITE и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
GE
General Electric Company		-7.74%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$58.40B

GE:

$302.78B

EPS

LITE:

$3.23

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

LITE:

217.31

GE:

34.79

Коэффициент P/S

LITE:

25.97

GE:

6.60

Коэффициент P/B

LITE:

68.98

GE:

16.21

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.11B

GE:

$45.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$704.00M

GE:

$16.93B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$171.40M

GE:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 90.66%, что значительно выше, чем у GE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 38.75% против 7.63% соответственно.

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%

GE

1 день
3.85%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-5.42%
1 год
42.53%
3 года*
55.75%
5 лет*
34.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с LRCXLITE с NEMLITE с COF
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

LITE vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.35

1.32

+11.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

1.78

+3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.26

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

35.64

2.05

+33.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

122.01

7.39

+114.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 12.35, что выше коэффициента Шарпа GE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35

1.32

+11.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Корреляция

Корреляция между LITE и GE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и GE

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.55%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Просадки

Сравнение просадок LITE и GE

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и GE.

Загрузка...

Показатели просадок

LITEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-85.53%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-20.85%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-46.55%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-81.18%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-17.80%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-25.83%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

5.78%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и GE

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.84%

11.14%

+25.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

22.18%

+48.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.05%

32.43%

+51.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.67%

30.37%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.23%

35.91%

+19.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
665.50M
12.72B
(LITE) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.1%
34.2%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 12.72B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 12.72B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 12.72B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.