PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с GE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LITE returned 43.96%/yr vs 9.45%/yr for GE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 154.48%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 43.96% против 9.45% соответственно.

LITE

1 день
-8.86%
1 месяц
-3.91%
С начала года
154.48%
6 месяцев
209.59%
1 год
1,107.98%
3 года*
160.60%
5 лет*
62.83%
10 лет*
43.96%

GE

1 день
-0.97%
1 месяц
12.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
9.35%
1 год
27.10%
3 года*
55.85%
5 лет*
35.86%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		154.48%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
GE
General Electric Company		2.29%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between LITE and GE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.26

The correlation between LITE and GE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$90.24B

GE:

$330.11B

EPS

LITE:

$5.26

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

LITE:

178.21

GE:

38.60

Коэффициент P/S

LITE:

31.50

GE:

6.91

Коэффициент P/B

LITE:

30.35

GE:

18.28

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с LRCXLITE с MU
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

LITE vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.13
0.88

+12.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.79
1.34

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.17

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.02

1.31

+37.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

152.77

3.50

+149.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 13.13, что выше коэффициента Шарпа GE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13

0.88

+12.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.26

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Просадки

Сравнение просадок LITE и GE

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-85.53%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-20.85%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-21.36%

-29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-45.05%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-81.18%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-8.86%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.17%

-25.79%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

7.75%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и GE

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.62%

10.90%

+19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.91%

26.42%

+42.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.30%

31.07%

+54.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

30.96%

+28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.46%

36.30%

+20.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и GE

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
808.40M
12.39B
(LITE) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.2%
31.0%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and GE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (30.62%) compared to GE (10.90%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs GE's -85.53%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (13.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор