PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIT с MTDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIT с MTDR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Matador Resources Company (MTDR).

LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIT или MTDR.

Корреляция

Корреляция между LIT и MTDR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIT и MTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Matador Resources Company (MTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.98%
264.39%
LIT
MTDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

MTDR:

-0.79

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

MTDR:

-0.96

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

MTDR:

0.87

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

MTDR:

-0.74

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

MTDR:

-2.01

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

MTDR:

17.85%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

MTDR:

45.33%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

MTDR:

-96.50%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

MTDR:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью -26.56%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 5.39% против 4.58% соответственно.

LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

MTDR

С начала года

-26.56%

1 месяц

-21.38%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-36.30%

5 лет

57.73%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и MTDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c MTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
MTDR: -0.79
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
MTDR: -0.96
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
MTDR: 0.87
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
MTDR: -0.74
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
MTDR: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MTDR равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.79
LIT
MTDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MTDR

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MTDR в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
MTDR
Matador Resources Company		2.34%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIT и MTDR

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-42.09%
LIT
MTDR

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MTDR

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 15.40%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
30.53%
LIT
MTDR