PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с MTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с MTDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while MTDR (Matador Resources Company) is a stock. Over the past 10 years, LIT returned 14.81%/yr vs 10.52%/yr for MTDR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIT и MTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Matador Resources Company (MTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 35.15%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.52% соответственно.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

MTDR

1 день
0.96%
1 месяц
-10.81%
С начала года
35.15%
6 месяцев
29.53%
1 год
27.27%
3 года*
8.40%
5 лет*
13.15%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и MTDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
MTDR
Matador Resources Company		35.15%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%-32.89%15.71%-50.11%20.85%

Correlation

The correlation between LIT and MTDR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.33

Over the past year, the correlation between LIT and MTDR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Matador Resources Company

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с CVXMTDR с OKEMTDR с SPYMTDR с JEPIMTDR с SMCIMTDR с SCHD

Доходность на риск

LIT vs. MTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c MTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITMTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
0.67

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.11

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

0.95

+9.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

2.15

+33.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. MTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа MTDR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITMTDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

0.67

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LIT и MTDR

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MTDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITMTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-96.50%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-28.76%

+15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-46.83%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-48.29%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-96.50%

+30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-17.20%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-25.08%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

12.73%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MTDR

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.67%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITMTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

15.20%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

30.38%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

41.08%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

47.32%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

65.09%

-34.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MTDR

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MTDR в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
MTDR
Matador Resources Company		2.54%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and MTDR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTDR has higher volatility (15.20%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs MTDR's -96.50%.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и MTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор