Сравнение LISIX с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и LZUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.73% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и LZUSX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Доходность на риск
LISIX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
LISIX
LZUSX
Сравнение LISIX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 4.75 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и LZUSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и LZUSX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LZUSX в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и LZUSX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LZUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -55.40% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.31% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -23.05% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -35.12% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.55% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.90% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и LZUSX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.50% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.87% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 18.10% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.45% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.70% | -0.58% |